فهرست پایان نامه ارزش در معرض خطر و بازدهی های حدی در بازار سکه بهار آزادی و بازار سهام در ایران: با استفاده از تئوری ارزش حدی
چکیده تحقیق.. 1
فصل اول: کلیات تحقیق
1-1- مقدمه 3
1-2- بیان مسأله اساسی تحقیق 4
1-3- اهمیت و ضرورت انجام تحقیق 6
1-4- اهداف تحقیق 7
1-5- هدف کاربردی 8
1-6- سؤالات تحقیق 8
1-7- فرضیههای تحقیق 8
1-8- متغیرهای تحقیق 9
1-9- جامعه آماری، روش نمونهگیری و حجم نمونه (در صورت وجود و امکان) 9
1-10- محدودیتهای تحقیق 9
1-11- تعریف واژهها و اصطلاحات فنی و تخصصی 9
فصل دوم: ادبیات تحقیق
2-1- مقدمه 12
2-1-1- مفهوم ریسک... 12
2-1-2- مدیریت ریسک... 13
2-2- ارزش در معرض ریسک 13
2-2-1- دلایل استفاده از ارزش در معرض ریسک (VaR) 15
2-2-2- سطح اطمینان و افق زمانی.. 16
2-3- مدلسازی ریسک 19
2-3-1- مدلهای پیشبینی بازده و تلاطم بازده 19
ابجد
2-3-2- رویکردهای مدلسازی ریسک... 31
2-4- رویکردهای پارامتریک 32
2-4-1- مشخصهها و مفروضات.. 33
2-4-2- مدلهای پارامتریک... 34
2-5- محاسبه ارزش در معرض ریسک با استفاده از نظریه ارزش حدی 38
2-5-1- مبانی آماری روش سنتی مدل سازی دادههای حدی.. 40
2-5-1-1- برآورد پارامترهای توزیع ارزش حدی تعمیم یافته. 43
2-5-1-2- محاسبه ارزش در معرض ریسک... 45
2-6- متوسط زمان انتظار و حداقل بازدهی پایین تر از یک آستانه خاص 47
2-6-1- مبانی آماری روش نوین مدلسازی دادههای حدی (رویکرد فراتر از آستانه) 49
2-6-2- تکامل رویکردهای مقدار حدی.. 62
2-7- پسآزمایی ارزش در معرض خطر 63
2-7-1- پسآزمایی چیست؟. 63
2-7-2- روشهای پسآزمایی.. 64
2-8- سابقه مطالعات و تحقیقات پیشین 76
فصل سوم: روش تحقیق
3-1- مقدمه 80
3-1-1- نحوه انتخاب نمونه. 80
3-1-2- فرضیهها: 81
3-2- انتخاب مدلها 81
3-2-1- انتخاب مدلهای ارزش در معرض خطر. 81
3-2-1-1- انتخاب فرض توزیعی.. 82
3-2-1-2- انتخاب مدلهای پیشبینی بازده 82
3-2-1-3- انتخاب مدلهای پیشبینی نوسان. 82
3-2-1-4- انتخاب افق پیشبینی.. 84
3-2-1-5- انتخاب سطح اطمینان. 85
3-2-2- انتخاب مدلهای پسآزمایی.. 85
3-3- نحوه برآورد پارامترها و محاسبه ارزش در معرض خطر 85
3-3-1- نحوه برآورد پارامترهای مدلهای پیشبینی بازده 86
3-3-2- نحوه برآورد پارامترهای مدلهای پیشبینی نوسان. 87
هوز
3-3-3- استخراج و یا برآورد صدک توزیع مفروض... 88
3-3-4- محاسبه ارزش در معرض خطر. 89
3-3-5- نحوه پسآزمایی مدلهای ارزش در معرض خطر. 89
3-4- نحوه محاسبه متوسط زمان انتظار و حداقل بازدهی پایینتر از یک آستانه خاص 94
3-5- سایر مشخصات تحقیق 95
3-6- نرمافزارهای مورد استفاده 97
فصل چهارم: تجزیه و تحلیل دادهها
4-1- تحلیل دادهها و برآورد پارامترها 99
4-1-1- تحلیلهای پیش از برآورد. 99
4-1-2- برآورد پارامترها 105
4-1-3- تحلیلهای پس از برآورد. 113
4-2- محاسبه ارزش در معرض خطر 119
4-3- پسآزمایی مدلهای ارزش در معرض خطر 121
4-4- نحوه محاسبه متوسط زمان انتظار و حداقل بازدهی پایینتر از یک آستانه خاص 125
فصل پنجم: نتیجهگیری و پیشنهادات
5-1- مقدمه 127
5-2- نتایج حاصل از بررسی ویژگیهای شاخص بورس تهران و سکه بهار آزادی 127
5-3- نتایج حاصل از برآورد پارامترها و تحلیل آنها 127
5-4- نتایج حاصل از پسآزمایی مدلهای ارزش در معرض خطر 128
5-5- نتایج حاصل از محاسبه متوسط زمان انتظار و حداقل بازدهی حدی 129
5-6- محدودیتهای تحقیق 129
5-7- پیشنهاد برای تحقیقات آتی 130
5- 8- توصیههای کاربردی 130
منابع فارسی.. 131
منابع انگلیسی.. 133